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# RIESGO DE INSOLVENCIA
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# Número de días en el mes
nd=30
#
# Cantidad de iteraciones
N=100000
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# Nivel de riesgo
nr=0.05
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# Genero las cobranzas del mes
venta <- c(80,70,60,50)
pventa <- c(0.1, 0.4, 0.4, 0.1)
dcobro <- c(10,20,30,40)
pdcobro <- c(0.4,0.3,0.2,0.1)
fecha <- seq(1,30)
CobrosMes <- rep(NA,N)
#
for (i in 1:N){
# 	Genero la venta diaria
	escenariosVenta <- sample(venta ,size = nd, replace = T, prob = pventa)
#
# 	Genero los días de cobro de la venta diaria
	escenariosCobro <- sample(dcobro ,size = nd, replace = T, prob = pdcobro)
#
# 	Genero las fechas de cobro de la venta diaria
	fechaCobro <- fecha+escenariosCobro
#
# 	Identifico si la venta diaria se cobra en el mes
	fechaCobro <- fechaCobro <= nd
#
# 	Calculo los cobros del mes (para N iteraciones)
	CobrosMes[i] <-sum(fechaCobro * escenariosVenta)
}
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# Calculo los impuestos del mes (para N iteraciones)
ImpuestosMes <- rnorm(N, mean=250, sd=30)
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# Calculo los salarios del mes (para N iteraciones)
SalariosMes <- runif(N,500,700)
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# Calculo la caja mínima del mes (para N iteraciones)
CajaMinima <- CobrosMes - ImpuestosMes - SalariosMes
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# Calculo la caja mínima para el nivel de riesgo
CajaInicial<-as.numeric(quantile(CajaMinima,p=nr))
CajaInicial
mean(CajaMinima); sd(CajaMinima)
qnorm(nr,mean=mean(CajaMinima),sd=sd(CajaMinima),lower.tail=TRUE)
hist(CajaMinima)
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